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年内私募范围大增 量化策略受青眼

日期:2020-12-31   

在量化私募大发展的背景下,今年有多家量化私募机构规模破百亿。依据私募排排网不完整统计,截至12月初,海内62家百亿私募中有11家为量化私募,分辨为灵均投资、九坤投资、鸣石投资、金锝资产、诚奇资产、明汯投资、幻方量化、衍复投资、盛泉恒元、宁聚资产、进化论资产。

今年以来私募基金规模大增,其中受市场高稳定、高流动性环境影响下,大多数私募量化策略都取得了可观的事迹,香港挂牌之全篇完整篇

得益于今年A股构造化特点十分显著,2020年证券类私募表现凸起,截至2020年11月底,已登记的证券类私募基金管理人8908家,最新的备案存续管理规模3.74万亿元,比拟去年底增添了53.91%,增速创2015年以来新高。

跟着量化产品逐步受到投资者的认可,目前量化私募治理范围已经超过5000亿元。产品存案规模骤增,私募排排网数据显示,截至11月底,年内共计发行量化策略私募产品4692只,同比增幅到达40.06%。

中国基金业协会数据显示,截至2020年11月底,私募基金管理的总规模达到15.91万亿元,较去年底大增2.17万亿元。同时,存续的私募基金管理人有2.46万家,较去年底增长140家;管理基金数量9.47万只,较去年底增加1.3万只。

除了规模有显明扩大外,今年各类量化私募产品的业绩也非常可观。私募排排网数据显示,截至11月底,在纳入统计的2232只量化产品中,年内均匀收益率为24.2%,其中正收益产品数目为2055只,占比超92%。得益于全年商品期货市场的高波动率,CTA策略年内表示最佳。今年来纳入统计的424只量化CTA策略基金整体收益为31.57%,其中388只基金实现正收益,占比为91.51%,更有15只基金年内收益翻倍。

起源:第财经日报

而对以程序化交易是重要的交易手腕量化私募而言,仍面临着些问题,如在加速扩张规模的同时技巧是否跟上,如何面对程序化加大市场波动、构成趋同效应等消极影响。

私募量化策略业绩亮眼

据不完全统计,目前市场上已经出现出10家管理规模冲破百亿的量化私募,且无论是股票量化,仍是CTA策略,赚钱效应都较强。



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